Система управления рисками
Система управления рисками в ОАО «Керемет Банк» - часть общей системы корпоративного управления банка, направленная на устойчивое развитие банка в соответствии с принятой бизнес-стратегией. Эффективное корпоративное управление - одно из важнейших условий обеспечения стабильного развития банка и банковской системы в целом. Для этих целей в банке функционирует Комитет по управлению рисками.
Цели и задачи управления рисками, а также взаимосвязанные меры и мероприятия, предупреждающие и минимизирующие потери (которые могут быть причинены ОАО «Керемет Банк» в результате воздействия рисков в процессе банковской деятельности) определены в Политике по управлению рисками, которая ежегодно пересматривается и утверждается Советом директоров банка.
Система управления рисками - это процесс, который включает четыре основных элемента: определение риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска. Измерение риска или оценка риска производится через составление карты рисков банка, а процесс регулируется Положением о карте рисков ОАО «Керемет Банк».
Управление рисками осуществляется всесторонне и одновременно на всех уровнях банка, включая:
- стратегический уровень, который охватывает функции Совета директоров и Правления: определение рисков, установление приемлемого для банка уровня рисков, определение стратегии, процедур управления рисками и создание адекватных систем контроля;
- макроуровень, охватывающий функции структурных подразделений банка, деятельность по управлению рисками руководителей среднего звена и функциональных подразделений, связанных с обзором рисков;
- микроуровень, включающий деятельность лиц/работников, которые принимают риск от имени банка, ограничивающийся соблюдением операционных процедур, процедур внутреннего контроля и других инструкций, установленных руководством банка.
Для рассмотрения и оценки рисков в масштабах всего банка действует независимое Управление риск-менеджмента, которое ежедневно выявляет, измеряет, осуществляет мониторинг и контроль банковских рисков. За управление рисками несут ответственность исполнительный орган и/или структурные подразделения, курирующие те или иные виды рисков. Управление риск-менеджмента, как минимум, на ежемесячной основе представляет отчеты Комитету по рискам, на ежеквартальной основе предоставляет отчеты Совету директоров Банка.
Советом директоров утверждены Стратегия по управлению рисками, Политика по управлению рисками, на ежегодной основе утверждается общий риск-аппетит и карта рисков банка.
Управление риск-менеджмента проводит постоянный мониторинг за динамикой ключевых рисков и выполнением установленных нормативов и лимитов. В качестве аналитических инструментов управления рисками используются как классические инструменты, такие как гэп-анализ (управление разрывами), стресс-тестирование (моделирование сценариев), установление лимитов и пороговых значений экономических нормативов, так и современные инструменты анализа и прогнозирования с использованием эконометрических моделей.
Большое внимание в банке уделяется развитию риск-культуры путем вовлеченности всех структурных подразделений банка в процесс управления рисками, а также за счет регулярного обмена информацией между Советом директоров, Правлением, Комитетом по управлению рисками и сотрудниками банка. Для сотрудников проводятся обучающие семинары в области управления рисками.
На текущий момент действуют программы по управлению кредитными, операционными и рыночными рисками, в соответствии с рекомендациями Базеля II. При этом ОАО «Керемет Банк» продолжит совершенствовать систему управления рисками, стремясь соответствовать лучшим международным стандартам в области управления рисками и требованиям Национального банка КР.
